FoXiMao/a-share-analysis

Fork 0

Files

T

FoXiMao bdfab99b10 docs(FEAT-MO-005): 固化市场结构与成交额趋势设计

2026-08-25 01:00:30 +08:00

7.2 KiB

Raw Blame History

市场结构与成交额趋势设计

关联功能：FEAT-MO-005
设计状态：待用户审阅
日期：2026-08-25

1. 目标

把综合概览的重点从可选分时图调整为盘面结构总结，优先回答：市场强弱如何、行业和题材资金及涨跌方向如何、全市场成交额是在放大还是收缩。

本切片继续采用 Nest 服务端聚合、Vue 通过 Axios 访问业务 API 的边界。TDX 保持指数、市场宽度和基础行情主链路；AKTools/AKShare 只作为行业、题材和资金流向的候选补充源，必须先通过实际能力探针。

2. 用户范围

首屏展示

市场结论和主要指数。
上涨、下跌、平盘、涨停、跌停、炸板等市场宽度与短线情绪。
行业和题材的涨跌排行。
行业和题材资金净流入、净流出排行。
全市场成交额趋势图和累计成交额。
每个模块的交易日期、最后更新时间、数据源和 fresh/delayed/partial/unavailable 状态。

交互范围

首屏每个排行模块只展示重点名次，并提供“查看全部”入口。
排行支持行业/题材切换，以及涨幅、跌幅、成交额、净流入、净流出排序。
点击行业或题材进入现有详情页体系；无法识别的 provider 原始分类不得生成错误详情链接。
成交额趋势支持盘中增量和累计值；收盘后保留完整交易日曲线。

3. 明确不在本切片范围

不把分时 K 线作为首页核心视图；详情页分时仍保持独立能力验证状态。
不提供交易指令、荐股、目标价、仓位建议或自动下单。
不启用用户体系、MySQL、Redis、RocketMQ 或 AI 运行链路。
不把价格涨跌、成交额或成交量推导成主力净流入；资金净流入必须来自有明确字段口径的数据源。
不把单个行业指数代表全市场资金；全市场成交额与板块资金流必须分别标识。

4. 数据源与口径

4.1 TDX 主链路

指数、市场宽度、核心行情和已验证的日成交额继续使用 TDX。
当前已有的日成交额趋势只能作为收盘后及历史对比口径，不能直接冒充盘中 5/15 分钟趋势。
盘中成交额趋势必须先验证 TDX 是否能返回多市场、带时间戳的分时 Amount；若 TDX 不支持，再评估 AKTools 或快照聚合方案。

4.2 AKTools/AKShare 补充链路

优先探测以下能力：

行业板块涨跌幅和成交额排行。
概念题材涨跌幅和成交额排行。
行业/题材资金净流入和净流出排行。
全市场或指数的分时成交额字段。

探针必须记录接口参数、HTTP 状态、字段结构、交易日期、更新时间和重复请求稳定性；不保存原始载荷。探针失败时只记录 unavailable，不生成示例数据。

4.3 分类口径

industry：供应商的行业板块分类。
concept：供应商的概念/题材分类。
board：仅在数据源明确提供独立板块分类时启用；不能把行业或概念重复映射成第三种分类。
每条排行记录必须带 category、code、name、tradeDate、asOf 和 source。

4.4 资金口径

netInflow 只能使用上游明确提供的净流入字段。
无法确认主力、大单或统计方向时返回 null 并说明原因。
不同数据源的资金字段不在服务端直接求和；跨源比较只在字段口径相同且文档明确时允许。

4.5 成交额趋势口径

基本单位统一为亿元；服务端负责单位转换，前端不根据字段名猜单位。
每个点至少包含 time、amount、cumulativeAmount。
amount 表示该时间区间成交额，cumulativeAmount 表示当日截至该点累计成交额。
缺少时间戳、金额为负数、时间倒序或区间重复时，该点被拒绝并将模块标记为 partial。

5. API 设计

继续使用统一响应外壳：

{
  "snapshotId": "20260825-101500",
  "asOf": "2026-08-25T10:15:00+08:00",
  "tradeDate": "20260825",
  "source": "tdx",
  "status": "fresh",
  "data": {},
  "warnings": []
}

新增或调整为以下独立接口，禁止把所有数据塞入一个首页接口：

GET /api/market-overview/sector-rankings
GET /api/market-overview/capital-flow
GET /api/market-overview/turnover-trend

`sector-rankings`

查询参数：category=industry|concept|board、sort=rise|fall|turnover、limit=1..100。

记录字段：category、code、name、changePercent、turnoverAmount、advancingCount、decliningCount、leader、tradeDate。

`capital-flow`

查询参数：category=industry|concept|board、sort=inflow|outflow、limit=1..100。

记录字段：category、code、name、netInflow、netOutflow、turnoverAmount、tradeDate、flowDefinition。

`turnover-trend`

查询参数：interval=5|15、tradeDate=YYYYMMDD（默认最近可用交易日）。

记录字段：time、amount、cumulativeAmount；响应额外返回 unit=亿元、marketCount 和 granularity。

所有参数使用白名单和范围校验；上游地址、原始异常和完整载荷不得进入响应。

6. 前端结构

web/src/api/market-overview/index.ts
web/src/views/market-overview/
├── components/MarketSummaryPanel.vue
├── components/MarketBreadthPanel.vue
├── components/SectorRankingPanel.vue
├── components/CapitalFlowPanel.vue
└── components/TurnoverTrendPanel.vue

组件只消费已生成的契约类型，不直连 AKTools/TDX。排行表格优先保证扫描效率，避免把全部分类堆叠在首屏；窄屏时改为分类标签和横向可滚动表格，不能出现页面级横向溢出。

7. 失败、时效和安全

四类状态沿用 fresh、delayed、partial、unavailable。
单个上游接口失败只影响对应模块；其他模块继续展示。
收盘后的最后记录不自动判定为延迟；必须结合上海交易时段和交易日期判断。
AKTools 仍只允许服务端固定白名单调用，设置超时、响应体上限、字段校验和错误脱敏。
不保存行情原始载荷，不记录家庭网络地址、TDX 凭据或 AKTools 凭据。

8. 性能与验证目标

排行接口只返回请求的 limit 条记录；服务端拒绝超过 100 条的单次请求。
首页模块并行请求，单个模块超时不阻塞首屏。
成交额趋势默认最多返回一个交易日的 5 分钟点，必要时再支持 15 分钟降采样。
单测覆盖字段映射、单位转换、排序、分类白名单、资金口径缺失、时间倒序、重复点和部分数据。
真实联调至少覆盖交易时段一次和收盘后一次，分别记录最后时间、成功率、缺口率和状态判断。
完成 HTTP/OpenAPI、前端状态、构建、Playwright 桌面/窄屏、代码 Review 和规范 Review。

9. 分阶段实施

数据源能力探针：先确认行业/题材排行、资金流和盘中成交额接口。
服务端适配器与 DTO：固定数据源边界，先输出独立 API。
前端排行和成交额趋势组件：接入模块状态和点击详情。
盘中与收盘后联调：校验时间口径和数据质量。
完成治理档案、Review、GitNexus 前后对比和 Gitea 推送。

7.2 KiB Raw Blame History